Caso não encontre o arquivo em seu computador, ele vem junto da instalação que você baixou, copie-o para a pasta (diretório) onde está instalando o seu Age of Empires e também para a pasta "C:\WINDOWS\system32" do seu Windows e tente fazer a instalação novamente!
    Se você usa o Windows Vista, certifique que o instalador está autorizado a trabalhar com os diretórios do sistema (de permissão de administrador para ele).